Oi Flávio, tudo bem?
Veja só, a forma correta de fazer isso é com Bones, porque só no Link fica muito ruim, as peças podem se separar dependendo o que for movido, a estrutura não fica toda interligada, é apenas uma ligação de hierarquia, e dessa forma pode aparecer muitos problemas durante a animação.
Sugiro que leia o tutorial Bones 1 no site www.tresd1.com.br, lá eu explico em detalhes como montar a estrutura, fazer o setup e anexar as partes do robô para animar junto com os Bones.
O link dessas peças são feitos com o Linked X Form e não com o Select And Link normal, leia o tutorial que vai resolver os seus problemas atuais e futuros com essa animação.
Abraços