Oi Amaralina, tudo bem?
Normalmente você roda o Script pelo menu Maxscript>Run Script.
Você escolhe o Script na HD e seus recursos vão aparecer em alguma parte do programa, que vai depende do tipo do Script e da pessoa que escreveu.
Alguns já mostram uma janela com seus recursos logo após rodar o Run Script, outros não aparecem em lugar nenhum, ficam com seus comandos disponíveis no Customize>Customize User Interface, para você colocar onde desejar.
No caso do Advanced Painter, você deve criar um menu para ele no Customize User Interface, na ficha Menus você vai encontrar os recursos do Advanced Painter na lista, precisa pegar e arrastar para o quadro da direita, que é o quadro com os itens do menu do Max.
Assim, vai aparecer mais um item na barra de menus do seu Max, com os recursos do Advanced Painter.
Ele é um Script mais chatinho para instalar mesmo, pode preferir testar o uso de Scripts começando por outros mais simples.
Mas tenta instalar ele dessa forma que eu te falei, se não conseguir, posta aqui de novo que eu tento ser mais detalhado.
Abraços