Oi Gill, tudo bem?
É exatamente como o Tiago disse, usando técnicas de composição, de Ambient Occlusion muitas vezes, de mistura de Layers, filtros do próprio soft de composição, que você faz a mesclagem correta e deixa realista, até a questão da correção de cores é muito importante, para igualar o 3D com a cena real.
E as sacadas no Max também, recursos super simples mas que só quem conhece muito bem o soft usa com a devida propriedade, como o Invisible to Camera que o tiago disse, com ele você tem o objeto na cena, ele só não aparece na câmera, mas todos os efeitos que ele gera aparecem. :)
É coisa boba, mas que depende de uns bons anos para sacar se ninguém te falar.
Abraços