Olha só, impressoras jato de tinta e impressoras laser embora trabalhem com sistema cmyk, difícilmente apresentão diferença na impressão se o arquivo estiver em RGB ou em CMYK, as vz fica até melhro em RGB, isso pq esse tipo de impressora já fica pré configurada pra isso, pois os usuários domésticos que desconhecem esses conceitos não vão ficar convertendo as imagens portanto a impressora já tem essa compensação.
A conversão é "obrigatória" se vc for imprimir o material em ofset, e ainda assim o problema vai se concentrar nos tons de azul.
E para converter uma imagem em CMYK no photoshop vc tem que ir em image>mode>CMYK color. De preferência salva a imagem em tiff depois.
Mas o problema que ta te acontecendo eu acho que é muito mais provável que seja a impressora. Qual a impressora vc esta usando, se for jato de tinta diz a marca e o modelo, e se o cartucho é original ou recaregável, se for laser ai troca de grafica rápida.