Oi Supercharger, tudo bem?
Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante com a gente.
Sobre a sua questão, é bem simples.
Os materiais que tem o nome V-Ray junto foi criado num outro renderizador que não vem junto com o 3ds max, você não poderá usar se não tiver esse plug-in de render.
Os mesmos materiais que tem para o V-Ray tem para o Scanline e para o Mental Ray, cada um desses é um renderizador diferente, cada renderizador tem seus próprios materiais e você só deve usá-los se for renderizar com o render que ele foi criado.
O Scanline é o render padrão do programa, portanto, qualquer material do Scanline que você pegar, poderá usar sem problemas nas suas cenas.
O Mental Ray é um super renderizador que vem embutido no 3ds max, depois que pegar mais experiência no programa você poderá estudar ele, agora não é boa idéia.
Os materiais do Mental Ray só vão ficar disponíveis se o Mental Ray estiver habilitado como render, isso é feito na janela Render Scene dentro do menu Assign Render, nele tem o item Production com um botão com 3 pontinhos na frente.
Clicando nesse botão abre uma janelinha e o Mental Ray está lá dentro, selecionando ele, os materiais do Mental Ray ficarão disponíveis.
Mas por enquanto, baixe apenas os materiais Scanline ou Scanline - MR, que pode ser renderizado tanto com o Scanline como com o Mental Ray.
Se baixar materiais puros do Mental Ray, só poderá renderizar com ele, se baixar materiais puros do V-Ray, só poderá renderizar com ele.
Abraços