Oi Kerrys, tudo bem?
A forma boa de trabalhar é aquela que você se sente melhor e produz mais rápido, porque isso que é o importante.
Mas normalmente o pessoal modela, depois ilumina e texturiza, no caso de maquete.
No caso de um personagem, por exemplo, não vai iluminar ele sozinho, então, vai passar da modelagem para a texturização.
Sobre o trabalho com as luzes, pequenas modificações até de posição podem mudar completamente o aspecto da cena, e você só vê o efeito das modificações quando renderiza, então, é um processo mais lento de aprendizado mesmo, é normal apanhar nessa parte, todo mundo apanha.
Tem que testar muito e treinar muito para ficar bom.
Use o Light Lister no menu Tools para ajudar no ajuste das configurações gerais.
Use o Scene State, também no menu tools, para gravar várias configurações de luzes diferentes, depois, deixa renderizando de noite pelo Batch Render, no dia seguinte você verá todas as configurações e poderá escolher a que ficou melhor.
Não tem como desabilitar todas as luzes ao mesmo tempo do Render, mas pode desligar facilmente uma por uma na janela do Light Lister.
Na Viewport você pode alternar entre as luzes que colocou na cena e as luzes de serviço do Max teclando CRTL+L.
Porque na viewport não tem sombra, se colocar muitas luzes na cena, tudo vai ficar super claro e difícil de trabalhar, e se colocar luzes muito fracas na cena, que é o seu caso, tudo ficará escuro e dificultará o trabalho.
Teclando CTRL+L você alterna entre os dois modos nas viewports.
Abraços