Oi Madarmedka, tudo bem?
Se nunca modelou nada, fica difícil modelar logo de cara um personagem, mesmo que seja bem simples.
De qualquer forma, para fazer modelar você pega um Plane com 1 x 1 Segement, transforma em Poly e com o Shift vai puxando as Edges para fazer novas faces e montar o objeto da forma que desejar.
No caso de um personagem, o ideal era você fazer um desenho dele de frente pelo menos, pode fazer de lado também para ajudar.
Assim, você vai puxando as Edges desse Plane para ficar igual ao desenho de referência, que você aplica em outro Plane ou no fundo do Max.
Tem um artigo aqui na 3D1 que explica essas técnicas de modelagem, está na seção Artigos e se chama "Técnicas de Modelagem", dá uma olhada lá, mas além dessa técnica precisa conhecer os comandos de Edit Poly, que são os recursos usados para modelar.
Abraços