Opa volnei, blz?
Bem, eh melhor q qdo vc desenhe no AutoCAD vc faca uma layer p cada objeto ou material diferente q vc representará no Max. No Max ele vai interpretar assim. Mas já que vc ja importou, vc pode usar o Dettach p "soltar" as partes q vc deseja.
Qdo vc importa ele deve vir como Editable Mesh, entao vc seleciona o objeto, vai em Modify (ali no painel do lado direito da tela), clica no + de Editable Mesh, depois clica em Element e seleciona o objeto q vc quer "soltar", clica com o direito e escolhe Detach. e pronto, ele vai perguntar como vc quer soltar.
Acho q eh por aí!
Bem, de uma olhada depois nesse link abaixo, ele diz como fazer vc tratar um desenho no max p q ele venha tdo certo p o max. No fim ele diz q vai exportar por 3DS, mas nas versoes mais novas vc pode importar em DWG mesmo, como diz o outro link.
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14527
http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=14688
Abraços e boa sorte!