Oi Pacman, tudo bem?
Existem vários problemas no seu procedimento.
O primeiro é o Max 9, que pode ter bugs nessa parte.
A Autodesk lançou um Extension que chama Productivity Booster e resolve o problema de importação de DWG mais recentes, só que essa correção só está disponível para quem paga o Subscription, o que é uma grande sacanagem.
O outro problema é a versãod o AutoCAD que está usando, se for a 2007, então, salve o arquivo numa versão mais antiga e tente importar pelo AutoCAD Drawing, deve funcionar normalmente.
Este problema que você relatou só acontece com objetos 3D, não acontece quando importa apenas linhas, pois se fosse apenas linhas, o Legacy AutoCAD funcionaria perfeitamente.
O Legacy é a forma mais antiga de importação, usada para arquivos do AutoCAD versão R14 ou inferior, o modo de importação AutoCAD Drawing é o sistema mais moderno usado para versões mais recentes do AutoCAD.
O ideal é importar pelo AutoCAD Drawing.
Na Autodesk existem hotfix para corrigir problemas de importação de DWG em 3D, pelo menos para o Max 8, para o Max 9 eu não sei se tam algum.
Agora, o maior problema de todos, que não tem haver com este problema que você relatou, mas que vai gerar milhares de outros problemas no decorrer do trabalho no Max, é ter mudado a unidade do Max para metros, nunca deve fazer isso.
Se pesquisar aqui no fórum vai encontrar trocentas mensagens onde eu e outros leitores explicam os problemas que isso gera.
E basta fazer um pequeno teste para perceber que não há necessidade de mudar para metros, só vai complicar, porque o Max e o AutoCAD são da mesma empresa e já fizeram para ser compatível da forma mais básica possível.
Quando muda de unidades, no mínimo terá que fazer muito mais configurações em todas as áreas do programa para obter os mesmos resultados.
Basta deixar com o sistema padrão de unidades e importar um Box com 1 metro cúbico, sem mudar nada na janela de importação de DWG.
Depois, use o Tools>Measure Distance para medir o Box importado no Max, verá que ele terá 1 unidade cúbica, então, é perfeitamente compatível.
Basta que defina que 1 unidade no Max é 1 metro e pronto, não precisa ter o "m" depois dos números para saber que é metros, da mesma forma que não tem o "m" depois nos números que digita no AutoCAD.
Abraços