Olá Saul3d, tudo bem?
Para criar este efeito de destruição, você pode usar diversas ferramentas do MAX, onde tudo irá depender dos efeitos que você deseja. Você pode usar Reactor ou Dynamics para criar as colisões físicas, pode usar também os sistemas de partículas para criar a representação dos destroços e objetos se quebrando, assim como usar alguns Helpers e Space Warps para ajudar na manipulação das animações.
Esse tipo de trabalho não é fácil. Eu lhe aconselho estudar todos os tutoriais da 3D1, da Seção Tutoriais > Animações, que estejam relacionados as ferramentas que citei acima, para depois pensar em como fazer este efeito de destruição.
Na medida que você for fazendo, vai postando aqui, para podermos dá sugestões e auxílio.