Oi gente, tudo bem?
Realmente, tudo tem que mapear para a textura ficar certa e as Edges aparecendo não influem em nada.
O que importa é o mapeamento, apesar que não é boa idéia abrir os buracos nas paredes com o Boolean, neste caso é melhor modelar o 3D no AutoCAD mesmo, porque lá poderá abrir com o Boolean sem problemas.
No Max vai dar problema em paredes maiores com várias aberturas. No Max, se for para modelar "na mão" assim, tem que editar as faces como Poly para abrir o buraco modelando normalmente, como é o procedimento comum de modelagem no Max.
Agora, seja como for, as Edges aparecendo não são inevitáveis não, é bem simples de resolver, estando com o objeto em Mesh, entra no Sub-Object Edge, seleciona todas as Edges do objeto e clica no botão Auto Edge.
Num objeto como o seu ficaria perfeito, deixando apenas as Edges nas arestas dos objetos mesmo.
Abraços