Oi gente, tudo bem?
Tem só alguns probleminhas.
Quando clica no ícone do "X" no Material Editor você vai deletar o material aplicado no Slot, mas ele continua aplicado no objeto.
Apenas o Slot do Material Editor recebe um material zerado para você editar outro material, mas no objeto continua aplicado o material anterior.
Se usar a opção para afetar na cena também, então, o material aplicado no objeto continua no Slot do Material Editor e fica com todas as configurações padrões, mas em nenhuma opção o material é retirado do objeto.
Para remover o material ou o mapeamento de um objeto, precisa acessar o menu Utilities, clicar no botão More e escolher a opção UVW Remove. Nele tem o botão Materials para remover os materiais aplicados no objeto selecionado.
Sobre a questão de trabalhar igual no sistema do AutoCAD, se pensar assim no Max vai apanhar mais e vai fazer as coisas pelas formas mais difíceis.
O AutoCAD é um péssimo programa para 3D, ele é ótimo para desenho 2D, em 3D é super fraco e limitado, o Max oferece muito mais recursos e flexibilidade para trabalhar em 3D, usar Grids engessa o processo.
Tem que esquecer esse negócio de colocar o plano de coordenadas onde vai trabalhar, como no AutoCAD, o Max é um soft 3D, o AutoCAD é 2.5 D, trabalha sempre em 2D para gerar o 3D, não trabalha em 3D de verdade.
No Max o UCS é modificado automaticamente, você não precisa de Grid para nada e nem desse pensamento sobre UCS, tem que esquecer isso.
Leia essa FAQ que explica como trabalhar com as coordenadas locais e globais do objeto, verá que é muito mais simples que no AutoCAD, basta escolher como o Max vai tratar as coordenadas do objeto numa listinha no topo da interface.
http://www.tresd1.com.br/frequentes.php?t=19791
Eu sugiro que você leia todas as FAQs, vão te ajudar muito, e sugiro também que leia os 4 tutoriais sobre Interface do Max, pois eles explicam diversas ferramentas úteis para o dia a dia.
Todas essas perguntas já estão respondidas nas Faqs e nestes tutoriais.
Os links dos tutoriais de interface são:
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14802
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14803
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14807
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14823
Abraços