Olha, basicamente isso pode ser feito com partículas (fragmentos saltando) e displacement (para as pegadas na neve).
Agora como o thiago falou, eles tem um software próprio, e esse software não esta no mercado, e toda e qualquer necessidade que eles tenham, os caras tem um batalhão de programadores de plantão para resolver todo e qualquer problema.
Portanto no caso, por exemplo, das pegadas, isso seria realmente trabalhoso de ser feito em um software qualquer usando displacement da maneira tradicional, que seria criando uma sequência animada para a textura. Isso é um trabalho pra louco.
Existem plugins que fazem isso, inclusive para o max, onde a malha (da neve por ex.) reconheceria a malha do pé do personagem e geraria automáticamente a marca da pegada (se não me engano aqui na 3d1 tem um link desse plugin), nunca testei, portanto não sei como funcionaria. Mas tenho certeza que esses grandes estudios de animação tem soluções automáticas para isso com preview em tempo real na viewport e com grande qualidade.