Oi Luiz, tudo bem?
Não é um efeito difícil, mas vai precisar de recursos mais avançados de iluminação, como o Light Tracer que os amigos citaram.
O melhor material para usar é o Advanced Light Override, porque com ele você pode aumentar muito a intensidade do GI emitido pelo objeto e assim produzir luz.
É isso que o material Neon faz, indicado pelo Mucio.
Neste caso, é melhor mesmo baixar o Plug-in Neon, porque terá o material pronto já.
Só precisa aplicar ele no objeto, normalmente uma Line com a opção Renderable ligada, para criar espessura e renderizar.
E para aparecer o efeito no Render, precisa configurar o Light Tracer com Bounce como o Demon explicou.
A ficha Advanced Lingting fica na janela Render Scene teclando F10, tem uma listinha logo no início dela, escolha o Light Tracer.
Você vai gostar dele, é facil de usar e vai melhorar bem a qualidade dos seus renders.
Abraços