O Autocad é um programa técnico e o max é um programa artístico, a forma de modelar é completamente diferente, o Autocad é super limitado na modelagem 3D, é bom para fazer um fillet ou um boolen, mas vai fazer um rosto, um carro, um ser humano, é praticamente impossível.
Se tentar modelar no max pensando como faz no autocad vai ser difícil. Leia o tutorial de novo que você vai aprender como se faz no Max.
Não é assim como você fez, é como mostra no tutorial, toda a peça será subdividida, mas apenas os cantos serão arredondados.
Olha como é fácil, pega um box e aplica Mesh Smooth, vira uma esfera, agora chanfra as Edges do Box uma vez apenas e aplica o Mesh Smooth de novo, vira um box com cantos arredondados. Esse teste está no primeiro tutorial que o múcio indicou.