Oi Rafael, tudo bem?
Existem muitas formas de fazer e depende muito do render que estiver usando.
Seja como for, para ficar bom você precisa usar Fakeosity ou um render com GI.
Fakeosity é uma técnica para simular iluminação vinda de todos os lados, como acontece com o céu.
Você cria um anél de luzes Omni dando a volta em toda a cena para simular essa iluminação que vem do céu.
Mas para ficar bom com Fakeosity precisa de muito treino e experiência.
Usando um render com GI fica mais fácil, mas precisa conhecer bem o render, o que também depende de tempo, estudo e experiência.
O Max possui dois renderizadores com GI, o Mental Ray é o mais poderoso e completo, só que é o mais difícil.
Você pode tentar usar o LightTracer, que é bem mais simples.
Mas basicamente nestas questão de cena externa o Mental Ray é super simples também.
Se você ler o tutorial de Physical Sky aqui na 3D1, eu creio que você consiga fazer.
O link para o tutorial é esse: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=25719
Abraços