Oi JP, tudo bem?
Não precisa criar nenhum objeto, o Volume só aparece onde tem luz e o Attenuation define até onde vai a luz.
Em 3D a luz não funciona como na realidade, você tem controle total sobre ela, se quiser definir que ela só vai até certo ponto e depois para repentinamente, você consegue fazer isso com o Attenuation e na realidade seria impossível.
Então, basta você configurar o valor do Start e do End Attenuation para ver o funcionamento deles.
Conforme modificar o valor do Attenuation vai ver direto na Viewport o Gizmo que indica onde ele está, coloque num determinado ponto e renderize para ver, a luz só vai até o ponto que definiu.
Portanto, se animar este valor do Stard e do End Attenuation para ir aumentando aos poucos, o efeito de Volume vai crescendo aos poucos.
Neste tutorial eu explico como usar os recursos das luzes e o Attenuation: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14932
Abraços