pode usar tranquilo cara, você carrega com o bitmap normal do Max, é que o V-Ray não aceita as coisas do max e cria coisas redundantes para fazer a mesma coisa, por isso que ele tem o mapa próprio para HDRI.
O Mental Ray não precisa, pega o mapa Bitmap e abre a HDRI normalmente, vai aparecer uma janelinha para ajustar a intensidade.
Clicando na imagem você volta nessa janelinha para mudar a intensidade se quiser e dá para mudar pelo output também.
se for usar hdri para criar iluminação, ai você arrasta para a skylight do max, que o v-ray não aceita ela e tem o menu environment lá na janela de render, no Mental Ray você coloca a imagem na skylight para gerar iluminação global com ela.
Dá uma lida nos tuts aqui do site que tem vários de Mental Ray, clica lá no botão artigos que você acessa mais fácil.
Valeu!!!