Oi williamanimation, tudo bem?
Para fazer as sombras dos objetos 3D se integrarem com uma imagem de fundo, você precisa usar o Matte/Shadow.
Neste tutorial eu mostro detalhadamente como fazer: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15258
Mas se for um vídeo onde a câmera se move, complica muito e depende de bastante conhecimento em 3D para ficar legal.
Porque primeiro precisa fazer o tracking da câmera, ou seja, precisa capturar o movimento da câmera real para que a câmera 3D faça exatamente o mesmo movimento.
O 3ds max oferece um recurso para isso chamado Camera Tacking, fica no painel Utilities, mas nele o tracking é feito manualmente.
Existem programas que fazem o tracking automático, como o Boujou da 2D3 e o MatchMover da Realviz.
Depois que tiver a câmera 3D trackeada, o processo é o mesmo usado no tutorial para imagens 2D, pois os elementos 3D vão acompanhar a movimentação do vídeo.
Abraços