Ai cara, dá pra colocar com no max como o roger disse, o formato que ele aceita é só WAV.
Mas não é bom fazer isso, o max é pra fazer o 3D, a edição e colocação de som é feito em programas de edição de vídeo.
Primeiro que nenhum profissional renderiza a animação no Max em formato de vídeo, porque qualquer problema perde tudo.
Ai todo mundo renderiza em sequência de imagens TGA, que não dá pra colocar som.
No Max também só dá pra colocar um arquivo de áudio e não deixa editar, não dá pra cortar nem nada.
Esse recurso dele é pra quando a pessoa precisa se guiar pelo áudio para animar alguma coisa.
Depois tira o áudio, renderiza a animação e coloca o áudio de novo no programa de edição.
O pessoal usa bastante o Premiere, mas qualquer programa de edição de vídeo serve pra fazer este trabalho.