Tiago Fort, cara esse mad physical sky foi um shader escrito para quando ainda não existia esse mr physical sky, se estiver usando o max do 9 em diante use esse mr physical mesmo que jah vem junto
o slot fica preto pq vc não consegue vizualizar o efeito dele por ali mesmo, para utilizá-lo existe duas formas:
1 - vc cria um daylight system e quando mudar o sunlight para "mrsunlight" automaticamente ele jah aplica esse shader na cena
2 - ou senão para usalo manualmente vc arrastas de dentro do material editor para o slot de background (apertando a tecla 8 aparece a janela onde tem esse slot background q vai estar vazio ateh então)
mas veja q dessa forma vc vai ter q configurar esse shader manualmente, portanto, eh melhor vc fazer dfa primeira forma q te falei pois eh automatico
abraço