Não é pelo daylight que o HDRI fica só no BG, é por causa da mr sky, se usar o daylight sem a mr sky e botar a skylight no lugar vc usa o BG pra iluminar a cena>
Mas não é bom iluminar a cena com HDRI em alta resolução, fica feio e cheio de manchas, tem que botar o FG no máximo e vai levar muito tempo de render.
Pra iluminar com HDRI vc usa imagens pequenas e bem borradas, vc bota a imagem pequena e borrada na skylight pra iluminar e a imagem em alta resolução no BG pra aparecer legal de fundo.
Pra BG pode ser imagem JPG mesmo, se vc usar imagens muito grandes em qualquer lugar, até nas texturas, vai dar falta de memória na hora de renderizar.