Boa noite Krakatoa.
O daylight é o mais recomendado sim, pq é o mais fácil e dá bons resultados.
Com a mr sky no daylight vc pode colocar o hdri no shader do physical sky e ele vai aparecer no bg, mas não vai usar o hdri pra iluminar, vai iluminar com a mr sky.
Vc pode desligar a mr sky no daylight e criar uma skylight na cena, ai vai iluminar com o hdri.
Vc precisa ver que o hdri faz a iluminação global, que vem do céu por todos os lados, ai cria a sombra difusa bem borrada.
A sombra nítida do sol não faz com o hdri, por isso que precisa da mr sun ou de outra luz pra simular o sol.
Iluminar só com hdri deixa o render muito pesado, não vale a pena.
No exposure use o mr photographic exposure em vez do logarithimic, é bem melhor e tem mais recursos.
O problema no reflexo do material é pq tem pouco samples no glossiness, reflexo borrado precisa de bastante samples.
Ou então liga o fast interpolate se não for animação.