Cara, o Render Elements possue os passos básicos para renderizar. Se vc precisar de outros passos, terá que criar fora do Render Elements. O Max não tem um bom gerenciador de passos. O Render Elements é limitado. Ou vc usa um plugin ou usa o Manager Scene State pra renderizar passos de objetos separados.
Se vc estiver usando o MR pra renderizar, pode criar um material de máscara, o Matte/Shadow do MR. Deixa na cor preta e desabilita as opções de Ambient Oclusion e de receber sombra. Aplica nos objetos que vc quer que não apareçam no render.
Com o Scene State, vc cria passos separados: um que mostra a esfera e outro que mostra o cubo.
Grande abraço,