você pode usar uma primitiva (box, sphere, cilinder até spline) e modelar o cabelo da forma que deseja, ou você pode fazer que nem esses ai e usar um plugin, no caso eles usaram um plugin como hair and fur e criaram diversar splines, para moldar o caminho, o formato do cabelo. No caso com hair and fur, crie várias splines de forma a representar a posição dos fios do cabelo e depois aplique no modelo da cabeça (sugiro que você crie uma cópia da área onde será aplicado o cabelo e extraia do modelo principal). Com o hair and fur aplicado procure o botão que diz para seguir spline (desculpe como não tenho max aki, não lembro o nome do botão) e selecione as splines (ps: não esquece de "juntar" as splines num elemento só, escolha uma spline e da convert to editable spline e de atach nas demais splines). Se tiver alguma dúvida entre nos tutoriais que vem com o max que lá ensina de forma bem legal.
Espero te ajudado, abraços.