OI Jonathan, tudo bem?
Vc tem que criar faces para tudo que for fazer.
É uma questão de pegar o jeito da modelagem se já conhece as ferramentas de Mesh/Poly.
Faz um teste ai.
Pega um Box e coloca 3 segmentos de cada lado nele, vai ficar um box com 9 poligonos em cada lado, entra no sub-object Poly, seleciona o polígono do centro de uma das faces e deleta ele, ai vai no sub-object Border e seleciona a abertura, segura o Shift apertado e arrasta a abertura para cima, veja que o Max cria faces para unir a abertura duplicada com o resto do modelo, é assim que se modela em Poly, vai puxando e fazendo o que deseja, usar o sub-object Edge também para puxar, testa ai que é só pegar o jeito, faz tudo que quiser.
Abraços