Um recurso que facilita muito na hora das seleções é aquele igual ao do autocad, que quando a seleção é feita da esquerda para a direita (window) você tem que selecionar o objeto inteiro para que ele seja de fato selecionado. E quando é da direita para a esquerda (crossing), basta encostar em uma parte do objeto para que o mesmo seja selecionado inteiro.
No max (pelo menos o 2009) que é o que eu uso, este recurso não vem por default, porém é facílimo habilitar o mesmo, basta você ir em:
Customiza/Preferences/General. E lá você encontra a opção Auto window/crossing by direction. Só ticar o quadradinho lá e escolher em qual direção será cada tipo de seleção. Eu sempre deixo igual ao do autocad para não confundir, mas vai do gosto de cada um.
Já para selecionar ou desselecionar é como o pessoal falou acima mesmo, tanto alt como ctrl faz isso. Porém se você quiser apenas desselecionar, o ideal é usar o alt, pois se tiver com o ctrl pressionado e sem querer encostar em algum objeto que não está selecionado, vai selecionar ele e desselecionar o que já estava selecionado, saca?
Espero ter ajudado
Abraço