Crisaf, mas se você fizer o procedimento que eu falei, sem colocar manualmente em um material e aplicar, a textura vai para o objeto da forma que o arquivo foi salvo, ja que voce disse que no blender ele esta mapeado, no 3ds max tambem tem que estar. Tenta o seguinte, se vc ainda tem o arquivo padrão (.obj + text) da forma que você baixou, pega as texturas e joga na pasta maps do 3ds max (arquivos de programas/autodesk/3ds max/maps) e abre o arquivo, assim ele deve carregar a texturas corretamente e mapeadas, sem ter que criar material etc...
Ou então no 3ds max vá em Customize->Configure units path->External files , clica em ADD, marca a opção \"add subpaths\" e procura a pasta que estão as texturas do seu .obj. Dessa forma precisa dar certo. abraços.