Oi Helton, tudo bem?
Só para eu entender direito, você está falando isso nas viewports do programa?
Tipo, naquelas 4 janelas do programa você vê que a luz está entrando dentro da sala ou é depois que renderiza a imagem?
Se for a primeira situação, sugiro que leia mais sobre o Max, não vai ver as sombras na viewport.
Agora se for a segunda situação, e tem certeza que a sombra Ray Trace está ligada, então veja se os materiais que está usando tem a opção 2-side habilitada, ou então habilite essa opção nos parâmetros das sombras nos menus das luzes, na Shadow Map vai estar no menu com o mesmo nome, e na Ray Trace também.
Sugiro que leia o tutorial "Ray Trace Shadows e Shadow Map" na Três D1.
Abraços