Oi Alvaro, como não conheço muito o max e ninguém havia respondido você passei sua duvida para o André a resposta é essa espero que ajude.
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Oi Alvaro, tudo bem?
No meu 3ds max 2014 com SP3 instalado funciona normalmente igual está escrito no Help.
Basta clicar com o botão direito sobre o ícone do Preset ativado para aparecer o menu com a opção de salvar o Preset, como mostram as imagens que estou enviando em anexo.
Se clicar com o botão direito na área cinza sem nada da barra de Layouts, não aparece o menu, só quando clica sobre um ícone de Preset que estiver na barra, mesmo que ele não esteja ativo no momento.
Depois dos Presets salvos eles aparecem na parte superior da lista de Presets quando clica no botão da setinha na barra de Layouts e permanecem lá mesmo depois de fechar o 3ds max e abrir novamente.
Mas estes Presets salvos ocupam memória, então, é bom deletar se não for mais usar.
Para deletar você deve clicar no botão da setinha para abrir a lista de presets e na parte superior dessa janela tem um ícone colorido de um lápis, clicando nele aparecem as opções de renomerar o Preset e deletá-lo.
Abração e tudo de bom.
André Vieira