Resolvi!
Estava relacionado a permissões de segurança do arquivo/pasta.
Fiz um teste:
Resolvi abrir qualquer um daqueles arquivos que vem na instalação do max.
Eles ficam na pasta C:\Users\usuario\Documents\3dsMax\scenes
Peguei um dos arquivos, cliquei com o botão direito, fui em propriedades/segurança cliquei em Avançadas e observei que o proprietário do arquivo é SISTEMA.
Então, voltei lá no meu arquivo que não queria abrir e troquei o proprietário para Sistema. O proprietário estava como "Usuário".
Como funcionou, então fui na pasta onde meus arquivos estavam gravados e troquei o proprietário da pasta para "SISTEMA" e pronto!.
Ainda acho um pouco confuso esse sistema de segurança e permissões do windows, mas acho bem bacana.
Muito útil quando se tem mais de um usuário no micro e vc não quer que a outra pessoa apague acidentalmente algum arquivo seu.
Eu também uso a versão de windows até não dar mais. Eu passei um bom tempo usando XP, relutei o quanto pude até trocar para o 7. Aliás, só troquei mesmo porque meu irmão tem um laptop com 7 e sempre que dava problema me pedia para corrigir e como não conhecia nada de 7, resolvi instalar em minha máquina. Por causa tbm do directx.
Quanto ao Windows 10, só instalei ele mesmo depois que comprei o i7 7700, pois os vendedores me diziam que esse processador não roda o 7.
Mas tarde descobri que roda sim, mas tem que dar uma volta danada pra instalar por causa do UEFI e por causa do bloqueio que as novas placas mãe fazem em relação a instalação de um novo S.O. Pois ela gravam uma assinatura do sistema originalmente instalado.
Mas na minha MB tem a opção de permitir instalar S.O de terceiros.
Li em algum lugar que isso foi uma manobra da MS em conjunto com a intel e os fabricantes de MB para barrar o crescimento do LINUX.
Estou usando o Windows 10 desde abril/2017 e até o momento não tenho do que reclamar.
Obrigado mais uma vez pela rápida resposta, e por tentar ajudar.