Oi Will, tudo bem?
Realmente precisa selecionar os Loops de Edges e remover teclando CTRL+Backspace.
Note que o botão Remove do Editable Poly não remove de verdade as Edges, ele apenas desliga elas, portanto, fica sobrando vértices para todo lado como mostra a primeira imagem em anexo.
Selecione as Edges e use CTRL+Backspace para realmente remover da malha junto com os vértices delas.
Agora, para selecionar facilmente você pode usar o Dot Ring que fica no Ribbon Menu, como mostra a segunda imagem em anexo.
É só selecionar um dos Loops de Edges dando dois cliques nele e depois clicar no ícone do Dot Ring para selecionar todos os Loops intercaladamente, dai tecla CTRL+Backspace para remover.
Isso é muito usado na otimização de modelos para exportar para Engines de Games como Unreal e Unity.
Se o seu Ribbon menu estiver fechado, você abre no ícone dele na barra de ícones do Max, como está marcado na segunda imagem em anexo.
Abração e tudo de bom.
André Vieira