Oi KF, tudo bem?
O Evandro já explicou muito bem qual é o problema e a solução, então, vou apenas postar as imagens para ilustrar onde ficam os recursos que ele indicou e descrever o passo a passo.
1- O objeto aparece facetado por dois motivos, ou está sem Smooth ou as faces estão realmente separadas umas das outras.
2- No primeiro caso é só aplicar o modificador Smooth, habilitar a opção Auto Smooth e ajustar o valor do Threshold, como mostra a imagem 2.
O valor do Threshold define em graus quando duas faces devem parecer suaves entre si, então, colocando 25 vai suavizar todas as faces que o ângulo entre elas for menor do que 25.
Se o valor do Threshold for muito pequeno, algumas faces ficarão suaves e outras não, como pode ver no cabo do Teapot na imagem 2.
3- Normalmente 45 graus é o valor ideal, as vezes terá que usar 60, mas nunca mais do que isso.
4- Se o Smooth não funcionar é porque as faces do objeto estão separadas e precisará soldar os vértices como o Evandro indicou.
Para fazer isso é melhor converter o objeto para Editable Poly, caso seja um Editable Mesh, basta selecioná-lo, clicar com o botão direito e escolher Convert To > Editable Poly.
5- Com o objeto em Editable Poly, você clica no ícone do Vertex e depois tecla CTRL+A para selecionar todos os vértices do objeto, que ficam vermelhos como mostra a imagem 5.
6- Dai você clica na caixinha na frente do botão Weld para abrir os parâmetros do Weld como mostra a imagem 6.
Coloque um valor baixo igual o Evandro indicou e veja a contagem de vértices do objeto no quadrinho logo abaixo, deve cair bastante o número de vértices porque eles serão soldados para unir as faces.
O valor vai cair para cerca de um quarto do original.
Clicando no sinal de OK os vértices serão soldados e poderá aplicar o Smooth como mostrei no início.
Abração e tudo de bom.
André Vieira