Oi Netfolha, tudo bem?
Não é muito boa idéia isso que está fazendo não, porque o Rhino foi feito para trabalhar em Nurbs, mas aceita algumas coisas de Mesh, quando importa um AI, os traços vem como Lines, e não como Curves, que é usado no sistema Nurbs.
Você pode soldar os vértices transformando em Polylines e usar comandos de Mesh, mas será muito limitado, pois o Rhino é para Nurbs, nesse caso seria melhor importar o AI no 3ds max, que trabalha principalmente com Mesh.
De qualquer forma, para soldar os vértices tem um comando na paleta Point Editing, se não me engano com o nome, faz um certo tempo que não uso o Rhino e não estou com ele instalado para te falar exatamente, mas dá uma olhada que o ícone dele já é auto-explicativo.
Se quiser continuar usando o Rhino, sugiro então que use as linas apenas como referência e desenhe novamente em cima com Curves, para poder usar os recursos maravilhosos de Nurbs na modelagem.
Abraços