Oi Ricardo, tudo bem?
O 3ds max é um programa complexo, tem diversas áreas para estudar, iluminação é uma área cheia de minúcias, não tem uma receita de bolo que serve para todas as cenas, cada caso é um caso.
Texturização é outra área do programa bem vasta e cheia de macetes, como tudo na vida, só o estudo e muita prática vai te permitir fazer o que deseja com qualidade.
Só para falar como iluminar uma cena, daria para escrever um livro.
A imagem de fundo é bem simples, como o Amon-Ra muito bem te explicou, eu sugiro que leia o tutorial "Background" na seção Tutoriais>3ds max básicos na Três D1, lá eu explico em detalhes todas as funções para colocar e ajustar a imagem de fundo.
Sobre iluminação, leia os tutoriais sobre luzes e sombras na Três D1, leia as matérias sobre os efeitos avançados de iluminação, assim já vai ter uma boa noção da coisa, mas vai levar pelo menos um ano de estudo das técnicas para iluminar decentemente suas cenas.
Abraços