Oi Drean, tudo bem?
O Wall é mais prático para criar paredes simples, mas tem o problema de gerar Boxes nos cantos que dificultam a modelagem posterior, mesmo para criar coisas simples como oitões, por exemplo.
A principal vantagem dele era poder criar os vãos com as portas e janelas primitivas do Max, porque permite modificar em tempo real conforme altera a posição ou tamanho das primitivas.
Porém, agora tem o modificador Boolean que consegue fazer a mesma coisa sem depender dos modelos feios das primitivas, então, acaba não valendo mais a pena.
Existem várias formas de modelar as paredes, pode ser a partir de linhas com Extrude, linhas sem a espessura da parede e dai aplica o Extrude e depois do Shell, a partir de Box, Plane ou qualquer outra coisa e dai aplica o Shell.
Não importa como incia, no final vai ter vértices, Edges e polígonos, então, o mais importante é saber editar eles com as ferramentas do Editable Poly para poder criar o detalhe que quiser.
Só para explicar o básico eu teria que escrever um livro aqui, então, lembrei de um vídeo que fiz para um aluno justamente sobre modelagem de paredes, é bem simples e básico, mas acho que vai passar as dicas que você precisa.
Abração e tudo de bom.
André Vieira