Oi Bisewski, tudo bem?
O pessoal está certo, nenhum render profissional gera todos os efeitos de forma realista só clicando em render.
Os renderizadores dependem de diversas configurações, inclusive de materiais, para que possa funcionar corretamente.
O render padrão do Max não trabalha com efeitos avanaçados de iluminação, por isso que você clica em render e já fica tudo certinho.
Em qualquer render profissional você terá que configurar um monte de coisa para ajustar os efeitos e deixar como deseja.
Sugiro que leia as mensagens no tópico "Grupo de Estudo sobre Mental Ray Render", logo no topo da página.
Lá tem 17 páginas de dicas e discussões sobre os parâmetros do Mental Ray. Tem cena para download com o Mental Ray configurado com GI.
Tem muita coisa para estudar. Mas só mais uma dica, se não conhece bem o render padrão do Max, se não conhece todos os mapas e a criação de materiais, se não conhece todas as luzes e suas configurações, não vale a pena partir para o Mental Ray. Vai levar o dobro do tempo para aprender, vale mais a pena aprender os recursos básicos no render padrão, que é muito mais rápido.
Abraços