Oi Lula, tudo bem?
Superfícies Nurbs não conseguem ser reproduzidas de verdade na tela, elas sempre são transformadas em polígonos, tanto que você vê as faces deles quando está com resolução mais baixa, é o que acontece na sua imagem, a resolução do modelo poligonal criado para representar a superfície Nurbs está com baixa resolução, isso é bom, porque deixa as Viewports do Rhino bem rápidas, é bom para trabalhar.
Você pode aumentar essa resolução na hora do render, mas eu estou enferrujado de Rhino, faz tempo que não uso ele, e fui beta tester dele, é uma pena, quando a gente não usa o programa acaba esquecendo dos detalhes. Tem que dar uma procurada nele, dá uma olhada no help, procura por tolerance, acho que é esse o termo que ele usa, se não me engano.
Na hora de exportar para o Max é fácil, aparece essa barra de tolerância para você ajustar a resolução da malha poligonal.
Exporta em 3ds para você ver.
Abraços