Oi Netroger, tudo bem?
Era para aparecer numa boa, poderia aparecer facetado, só com 6 lados, mas deveria aparecer!
Mas tem uma opção melhor do que extrudir no AutoCAD, e você não vai precisar desenhar tudo de novo.
Em vez de extrudir no AutoCAD, deixa as linhas no desenho e importa o DWG com as linhas, lembrando de ligar a opção de mostrar as linhas lá na janela de importação no Max.
Não deixe outras linhas no projeto, só essas, para não aparecer outras linhas e atrapalhar sua vida.
No Max você seleciona essas linhas, que vão estar no mesmo Layer e serão selecionadas de uma vez só, entra no menu Modify e liga a opção Renderable, ajuste a espessura no Thickness e a quantidade de lados no Sides.
Se tiver dúvida sobre isso, dá uma lida no tutorial Edit Spline, na seção de tutoriais do site www.tresd1.com.br, lá eu explico este recurso.
Dessa forma, as linhas vão ter uma qualidade melhor e ficará mais leve na Viewport para trabalhar, porque pode habilitar a malha apenas na renderização.
Abraços