Seja bem-vinda ao fórum 3d1. ;)
Para importar o arquivo feito no CAD e não ter problemas com partes facetadas, altere o parametro na parte Geometry Options, em Surface deviation for 3D solids, o padrão é 1,0 diminuindo uma ou duas casas decimais vai deixar redondo sua importação, é claro que vai aumentar o número de faces e pode deixar o arquivo mais pesado, faça testes com 0,01 que deve resolver o problema se ainda assim ficar meio facetado jogue 0,001.
A única diferença é que, qualquer malha importada de outro programa virá com a Edge diagonal dos polígonos sem Hide, e quanto mais resolução tiver seu objeto, mais Edges aparecem, mas isso não muda nada na geometria ou no trabalho. Mas se mesmo assim achar que te incomoda, entra no Editable Mesh, seleciona o Sub-Object Edge, seleciona todo o objeto, modifica para 5 o valor do Auto Edge e clica no botão Auto Edge.
Pronto, seu wireframe ficará igual a de um objeto criado no Max.