E aí, Luciano!!!
Se você vai usá-lo em algum projeto/trabalho que estiver fazendo, com certeza o melhor é você copiar para o hd.
Para usar um arquivo que foi feito com Vray, basta vc mudar os materiais do modelo/objeto e salvar o arquivo no hd que da próxima vez que abrir vai rodar legal. Se tiver arquivos com texturas, basta dar uma olhada em qual slot ela está e colocar num slot equivalente (geralmente de mesmo nome ou nome parecido) de um material que o MR aceite.
Para exportar um arquivo na cena que está trabalhando, dá um merge, escolhe o arquivo desejado e depois escolhe os objetos que deseja inserir na sua cena.
Espero ter ajudado!!!