Oi gente, tudo bem?
A luz não importa, o que importa é o tipo de sombra.
A sombra Shadow Map não reconhece transparência, só a Raytrace que reconhece.
No caso do V-Ray você vai usar a sombra própria do V-Ray, que reconhece transparência, ou vai usar a luz própria do V-Ray, que também reconhece transparência.
Mas no caso do V-Ray tem que habilitar a opção Affect Shadow no material do V-Ray, por ter usado um vidro de verdade, como o Dino disse.
Mas se usar um material "Fake", que é mais adequado para vidros de janelas, você aplicaria apenas opacidade, não terá refração e vai ganhar tempo de render, além de evitar este tipo de problema.
Abraços