Oi Adriane, tudo bem?
Com um render de terceiros a coisa é diferente, ele não tem a mesma compatibilidade com os recursos padrões do Max e não usa esses recursos, tem seus próprios.
O V-Ray tem sua própria janela de informações sobre o Render, onde aparece o número de faces, os erros que podem ocorrer e tudo mais.
Ela aparece junto do frame buffer quando manda renderizar a imagem.
Quando você manda renderizar aparece pelo menos a imagem no frame buffer, aquele quadro onde renderiza a cena?
Se não aparecer nem a imagem, então, pode ser que o V-Ray não esteja habilitado corretamente.
Você tem acesso aos menus do V-Ray na ficha Renderer dentro da janela Render Scene?
Com essas informações fica mais fácil de ajudar.
Abraços