Oi gente, tudo bem?
Realmente não existe nenhuma incompatibilidade com modelos criados em qualquer outro programa e o 3ds max, se foi gravado num formato que o 3ds max reconhece, então, ele vai abrir sem problemas.
Se der algum problema no modelo, então, foi na geração do arquivo pelo programa que exportou.
Mas entre o AutoCAD e o Max a compatibilidade é enorme, tanto que você pode até fazer um Link entre o projeto no AutoCAD e no Max, nem precisa importar.
Pode usar o File Link Manager que está no menu File para abrir o DWG, poderá fazer modificações no arquivo do AutoCAD e essas modificações serem transportadas para o Max em tempo real preservando modificadores, materiais, texturização e tudo mais.
A única questão importante quando se trata de criação de materiais, renderização e animação com simulações dinâmicas, é a escala da cena.
Se estiver pequena demais vai ter muitos problemas, não só nas configurações do Mental Ray, mas em todas as configurações de tudo no programa, porque tudo vem configurado para o tamanho padrão do "mundo" do 3ds max, que é cerca de 13 vezes maior do que o mundo real em metros no AutoCAD.
Bem por isso que eu não acho boa idéia passar o Max para unidades em metros e trabalhar nele assim, pelo menos não se for iniciante, porque vai ter que mexer em parâmetros que não seriam necessários em quase tudo que for fazer, para poder ajustar ao tamanho pequeno da sua cena em relação ao padrão do Max.
E o Mental Ray é muito sensível nesta questão de unidades, tanto que é a primeira coisa que eu explico no vídeo curso de Mental Ray, se modificar as unidades do programa, não vai funcionar igual em nenhum tutorial que você for acompanhar na net, nem o vídeo curso da 3D1, nada vai funcionar da mesma forma que estes materiais mostram.
Dependendo das unidades que você escolher, nunca conseguirá ajustar o render, porque ele para de funcionar corretamente.
Porque dentro do Units Setup tem o botão System Units Setup, se ficar com unidades trocadas, como o pessoal costuma trabalhar no V-Ray, vai dar problema no Mental Ray.
No começo, a melhor opção é escalonar a cena 10 vezes depois que importar, porque no Max não necessita mais de precisão, já está tudo na proporção, pois importou do AutoCAD, no Max vai se preocupar só com a parte artística do projeto.
Depois que dominar bem o Mental Ray, então, poderá trabalhar em escala, mas não deve mudar as unidades do Max para metros, apenas deve importar o arquivo no Max com as unidades padrões do programa.
O que tiver 1 no AutoCAD, que significa 1 metro, no Max também vai ter 1, mas vai significar uma unidade padrão do programa, basta que você defina para você mesmo que é metros.
Assim, não terá problema com o render e tudo vai funcionar da mesma forma, apesar de ter que modificar parâmetros em quase tudo que for usar no programa para se adequar ao tamanho da cena.
Abraços