Oi Modia, tudo bem?
Que estranho cara, eu só vi o pessoal comentar deste problema no Max 9, mas comigo não aconteceu.
Eu só vejo duas opções, uma é não ter as texturas dos materiais na pasta Maps do seu 3ds max.
Neste caso vai aparecer as esferas de amostra dos materiais, mas estarão pretas, cinzas ou apenas com uma cor, sem as texturas do material.
A outra opção é você habilitar um renderizador e abrir uma livraria com materiais de outro renderizador.
Neste caso, os materiais nem vão aparecer, as esferas ficarão invisíveis, aparecendo apenas o fundo do Slot, porque o render não entende o material e não consegue mostrar no Slot.
Não vejo outro possibilidade de acontecer isso fora essas duas.
Para resolver a primeira, precisa colocar as texturas na pasta Maps.
Para resolver a segunda, precisa habilitar o render correto para a livraria que abriu.
Abraços