Oi Thiago, tudo bem?
O WRL é a extensão de arquivos WRML, usados antigamente para criar interatividade com 3D, hoje existem recursos muito melhores, como o Director, o 3D Game Studio, vários plug-ins e opções como o QuickTime VR, que permite mais qualidade de render e menos interatividade.
O 3ds max oferece recursos de VRML que vêm desde a primeira versão, estão no menu Helpers, antigamente tinha um tutorial de VRML aqui no site, mas não coloquei novamente quando fiz a versão nova da 3D1, porque é um assunto um pouco antigo.
De qualquer forma, você pode ler mais sobre criação de interação com cenas 3D neste artigo: http://www.tresd1.com.br/artigos.php?t=15455
Abraços