Oi Renata, tudo bem?
Você está indo bem, no começo é assim mesmo.
Mas tem alguns problemas no modelo que você pode tentar corrigir com modificadores.
Veja o teto de gesso rebaixado, ele está criando uns problemas onde está a luz, não é para ficar assim.
Isso pode ser erro de Smooth das faces, então, selecione o teto de gesso e aplique o modificador Smooth, habilite a opção Auto-Smooth e pronto, deve corrigir o problema.
Seria bom você aplicar este modificador em todos os objetos para evitar algum erro de Smooth, é comum em objetos importados do AutoCAD.
Veja que na janela de importação você tem a opção de Smooth, é bom sempre manter habilitada quando importar alguma coisa.
Sobre a escala das coisas, você está trabalhando em metros, né? Como é comum em todo projeto de arquitetura.
Mas o Max é muito ruim para trabalhar com metros, porque ele é fixo em polegadas e metros fica muito distante.
Se trabalhar em centímetros no 3ds max você vai evitar muitos problemas e muita dor de cabeça.
Pode modelar em metros no AutoCAD como você está acostumada, mas antes de importar no Max, aumente o projeto 100 vezes para passar para centímetros.
Tudo será mais fácil trabalhando assim.
Por acaso você colocou as luzes dentro dos buracos no teto de gesso?
Não faz assim não, coloque a luz levemente abaixo, para não ter problemas com as sombras.
Parece que as sombras são Shadow Map, troque para Raytraced Shadows.
Depois que tiver tudo pronto, troca o render para o Mental Ray, acessando a janela Render Scene teclando F10.
Entre no menu Assing Render, clique no botão com 3 pontinhos em frente ao item Production e escolha o Mental Ray na lista.
Ele é um render complexo e dá para fazer muita coisa legal, mas vou te explicar uma forma bem simples de conseguir resultados melhores sem ter que conhecer bem o Mental Ray.
Acesse a ficha Indirect Illumination, nesta mesma janela Render Scene, ela aparece depois que escolher o Mental Ray.
Se estiver no Max 8, coloque 128 no Samples, 2 no Diffuse Bounces e manda renderizar.
Se estiver no Max 9, coloque 128 no Rays Per FG Point, 2 no Diffuse Bounces e manda renderizar para você ver.
Só com isso já vai dar um visual bem melhor na cena.
Se ficar muito claro, dimiui a intensidade das luzes, porque com GI a cena fica mais clara mesmo.
Abraços