Oi Bruno, tudo bem?
Se você tem um objeto feito de uma malha só, com todas as partes juntas, você pode selecionar por Element, dentro do Sub-Object do Edtable Mesh, que é o que o seu objeto é, um Editable Mesh.
No menu Modify que você encontra estes recursos.
Cada parte vai ter que ser dividida em um ID e depois vai ter que aplicar materiais usando Multi/Sub-Object, para cada material ser aplicado no ID de cada parte do objeto, entende?
Se as partes estivessem separadas seria muito mais fácil.
Este tutorial mostra como aplicar multiplos materiais num objeto igual ao seu, que é composto de várias partes anexadas.
http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14988
Abraços