Modesto69
O que o Supermax falou está corretissímo.
Só complementando, os seus objetos vêm como um único Obj, pelo fato de estarem no mesmo Layer.
Então quando model no AutoCAD/ADT procure separar os objetos por layer que facilite posteriormente sua seleção dentro do Max, além do que fica muito mais fácil trabalhar dentro do CAD com layers bem organizados.
Há também a possibilidade de você optar outras formas de como os objetos deverão ser reconhecidos pelo Max.
Além de poderem ser agrupados por Layer, podem também ser por Cor, Entity, One Object, etc, conforme segue imagem abaixo.
Abraços e seja muito bem vindo ao fórum.
Arquiteto Juliano Azeredo
www.photobucket.com/albums/q193/julianoazeredo