Oi Marcioul, tudo bem?
No Max tem 3 opções para fazer isso.
A mais poderosa é o Loft, mas é o mais chatinho também.
O Loft deixa você extrudir mais de uma forma pelo mesmo caminho, por exemplo, pode iniciar com um quadrado e terminar com um círculo, ele vai interpolar entre as duas formas pelo caminho, pode usar quantas formas quiser e em qualquer ponto do caminho.
O bom do Loft é que ele preserva o mapeamento pela extrusão, então, imagine fazer uma pista, você poderá ladrilhar só um pedaço da textura do asfalto para seguir por toda a pista, entende?
Aqui tem um tutorial do Loft, explica um lance sobre como animar com ele, mas nem precisa ler a parte de animação, lê o começo que mostra como fazer a extrusão: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=15247
A outra opção é o Bevel Profile, essa é a opção mais simples.
Ele usa um caminho e um perfil para extrudir pelo caminho, igual no AutoCAD.
Tem este tutorial aqui que explica como usar, já indicado pelo nosso amigo Valdecir: http://www.tresd1.com.br/conteudotutoriais.php?t=14969
E a partir do Max 6 adicionaram o Sweep, que é um Loft simplificado e já vem com vários perfis pré definidos, também aceita colocar um perfil personalizado igual o Bevel Profile.
O Sweep é um modificador igual o Bevel Profile e o uso é bem parecido, só não precisa selecionar a o perfil, vai escolher na lista que ele oferece.
Mas se você pretende fazer alguma coisa com perfil circular ou retangular, não precisa de nada disso, já tem por padrão nas linhas.
Você entra no menu Rendering e habilita a opção Enable In Render e Enable in Viewport.
Logo abaixo tem as opções para definir o tipo de perfil e as dimensões.
Isso é bom para estruturas metálicas, você pode fazer só as linhas no AutoCAD e importar no Max ligando o Renderable, fica bem mais leve.
OBS:
Valdecir>
O comando no AutoCAD é o Extrude, depois digita P para entrar no modo Path, assim poderá selecionar a linha para servir como caminho.
Abraços